18.01.2021
Die Anbindung von FXall an das SAP Treasury and Risk Management
Fast täglich werden bei einem der größten deutschen Windkraftanlagen-Hersteller Fremdwährungsgeschäfte (FX-Geschäften) gehandelt. Um diese Handelsprozesse zu optimieren, holte sich der Windanlagenbauer Hilfe von BDF EXPERTS. Mit der Hilfe des SAP-Treasury and Risk Management sowie des BDF Trading Monitors wurden die FX Handelsprozesse erfolgreich automatisiert.
Automatisierung von Fremdwährungsgeschäften
Der Windkraftanlagen-Hersteller handelt fast täglich Fremdwährungsgeschäfte (FX-Geschäfte) mithilfe der Plattform FXall, um das operative FX-Risiko aus den verschiedenen Gesellschaften aktiv zu managen. Bislang wurden die Geschäfte zu diesem Zweck zweimal erfasst, einmal in FXall und einmal im SAP-Treasury and Risk Management (TRM). Zudem mussten alle Geschäfte manuell gegenbestätigt werden. Im Rahmen der gemeinsamen Projektdurchführung mit BDF EXPERTS wurden diese Prozessschritte soweit wie möglich automatisiert. Somit müssen die Geschäftsprozesse nur noch einmal in FXall erfasst bzw. gehandelt werden. Bis auf wenige zuvor festgelegte Ausnahmen (z.B. länderspezifische Besonderheiten in der Türkei) laufen nun alle Prozesse und mit Ausnahme der anschließenden Freigabe im Workflow automatisch ab.
Erstmalige Verknüpfung von FXall und SAP
Das spannende in diesem Projekt war die erstmalige Anbindung von FXall an das SAP-PI/PO bzw. SAP-TRM, da eine Verknüpfung in dieser Form noch nie erstellt wurde. Zudem stimmten die Prozesse aus FXall nicht mit den Prozessen von SAP-TRM überein, was zur Folge hatte, dass das Settlement Center von FXall verwendet werden musste. Außerdem musste ein Redesign der erst kürzlich von einem anderen Beratungshaus eingeführten TRM Funktionen mit Focus FX Geschäfte umgesetzt werden, da sonst eine hohe Automatisierung nicht möglich gewesen wäre.
BDF Trading Monitor als Lösung
Ziel war es, dass sämtliche FX-Spots und Forwardgeschäfte welche über FXall gehandelt werden, automatisiert über die SAP-PI/PO ins SAP-Treasury und Risk Management gelangen. Zu diesem Zweck wurde im SAP-ERP ein Mapping (z.B. Geschäftspartner, Buchungskreis) zwischen den Datenmodellen von FXall und SAP aufgebaut, welches durch den Anwender gepflegt werden kann. Um eventuelle Fehler in der Eingangsschnittstelle zu erkennen und eine anwenderfreundliche Bearbeitung zu gewährleisten, erfolgt das Statusmanagement und die Weiterverarbeitung über den BDF Trading Monitor. So können fehlerhafte Geschäfte, z.B. unvollständige Stammdaten, Mapping Fehler leicht erkannt und jederzeit durch den Anwender erneut verarbeitet werden. Über die Nutzung von kundenindividuellen Feldern in FXall, werden die Geschäfte nach HGB/ IFRS Vorgaben in SAP-TRM richtig klassifiziert, z.B. Cash Flow Hedge, Bewertungseinheit/keine Bewertungseinheit, um unterschiedliche bilanzielle Anforderungen abbilden zu können. Es werden somit neun verschiedene Sachverhalte auseinander gesteuert.
Werden die Geschäfte in SAP-TRM angelegt, wird automatisiert eine MT300 Korrespondenz erzeugt, welche ebenfalls über die SAP-PI/PO an FXall übermittelt wird. Die ausgehenden Korrespondenzen können über den Korrespondenzmonitor nachverfolgt bzw. überwacht (u.a. Statusmonitoring) werden. Im Settlement Center von FXall werden dann die Nachrichten seitens der Bank (MT300– Gegenbestätigung) und die Bestätigung des Kunden (MT300) gegenübergestellt bzw. abgeglichen. Wenn die wichtigsten Informationen übereinstimmen, schickt das Settlement Center die Bestätigung des Kunden MT300 Nachricht zur Bank bzw. der Kunde bekommt die MT300 Nachricht von der Bank weitergeleitet. Im Korrespondenzmonitor werden eingehende und ausgehende Nachrichten automatisiert gematcht, bei Übereinstimmung wird das Finanzgeschäft automatisch abgerechnet. Konnte kein Matching erfolgen, muss dieser Sachverhalt manuell geprüft und entsprechend korrigiert bzw. manuell gematcht werden.
Die Geschäfte werden dann im Rahmen eines 4-Augenprinzips geprüft und stehen im Anschluss zur Verbuchung bzw. zur monatlichen Abschlussbewertung bereit. Sämtliche Barwerte werden zu diesem Zweck über den SAP-Market Risk Analyzer berechnet und in die zugehörige Barwerttabelle überführt (automatisierter Vorgang). Basierend auf der vorgenommenen Klassifizierung nach u.a. Lokal GAAP, IFRS, HGB, wurden je Rechnungslegungsvorschrift die Bestandsführungsverfahren und Kontierungsreferenzen ermittelt, wohinter sich die Kontenfindung und Bewertungslogik verbirgt. Je nach zugeordneten Bestandsführungsverfahren werden die ermittelten Barwerte unterschiedlich auf den Bestand angewandt. Damit dieser Prozess ebenfalls automatisiert und ohne manuelle Anpassungen erfolgt, wurde im Rahmen des Projektes ein Redesign der Produktarten inklusive Accounting Integration und Bewertungslogiken vorgenommen. So wird von nun an für sämtliche Verbundheitsgrade (z.B. intern, extern) und sämtliche Klassifizierungen eine Produktart verwendet. Es konnte dadurch auch die Anzahl der FX Produktarten reduziert und die Flexibilität erhöht werden, was dem BDF Standardansatz entspricht. Hierdurch können notwendige Umklassifizierungen durch eine Bewertungsklassenumbuchung vorgenommen werden.
Durch die erstmalige Anbindung von FXall an das SAP-PI/PO bzw. SAP-TRM konnte das Handeln von Fremdwährungsgeschäften fast vollständig automatisiert werden. Somit werden FX Risiken gesenkt und die Zusammenarbeit der einzelnen Gesellschaften des Konzerns optimiert. Zudem kann durch die Revision sicherer gehandelt werden, weil so sichergestellt wird, dass die Daten der Bank mit dem SAP- System übereinstimmen. Auch 2021 werden der Windkraftanlagen-Hersteller und BDF EXPERTS gemeinsame Wege gehen. Sowohl im weiteren CRM Support, sowie in der Logistik.
